Econometría fundamental Carlos Arturo Meza Carvajalino.
Por: Meza Carvajalino, Carlos Arturo. Carlos Arturo Meza Carvajalino.
Tipo de material: LibroEditor: Bogotá : Universidad de la Salle 2009Descripción: 290 : il. ; 24 cm.ISBN: 958929071x.Tema(s): Econometría | Econometría -- Problemas, ejercicios, etcClasificación CDD: 330.015195Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Libro | Biblioteca Central General | Colección General | 330.015195 M617e (Navegar estantería) | Ej.1 | En tránsito de Biblioteca Central a Biblioteca Especializada Sede C desde 11/06/2024 | 001361 | |
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Incluye índice
Incluye bibliografía.
Parte Uno. Fundamentos del modelo de regresión lineal --Capítulo I : Introducción a los conceptos básicos --Parte Dos. Supuestos Expost del modelo clásico de regresión lineal --Capítulo II: No multicolinealidad --Capítulo III. Homocedasticidad --Capítulo IV. No autocorrelación --Capítulo V. Espacificación de modelos econométricos y pruebas de escogencia --Parte tres. Estimulación de modelos de ecuaciones simultáneas --Capítulo VI. Modelos de Ecuaciones simultáneas --Parte Cuartro. Estimulación de modelos dinámicos --Capítulo VII. Series de tiempo univariadas --Capítulo VIII: Modelo de vectores Autorregresivos Var .... Capítulo IX: Modelos de series de tiempo autorregresivo y rezagos distribuidos --Parte Cinco. Estimulación de modelos no lineales --Capítulo X: Modelos no lineales --Parte Seis. Modelos con variables Binarias --Capítulo XI. Estación de modelos con variables Binarias -- Capítulo XII: Modelos de regresión con variable endógena binarias --Parte Siete. Modelos con datos de Panel --Capítulo XIII: Modelos para datos de panel.
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