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Econometría fundamental Carlos Arturo Meza Carvajalino.

By: Meza Carvajalino, Carlos Arturo. Carlos Arturo Meza Carvajalino.
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: Bogotá : Universidad de la Salle 2009Description: 290 : il. ; 24 cm.ISBN: 958929071x.Subject(s): Econometría | Econometría -- Problemas, ejercicios, etcDDC classification: 330.015195
Incomplete contents:
Parte Uno. Fundamentos del modelo de regresión lineal --Capítulo I : Introducción a los conceptos básicos --Parte Dos. Supuestos Expost del modelo clásico de regresión lineal --Capítulo II: No multicolinealidad --Capítulo III. Homocedasticidad --Capítulo IV. No autocorrelación --Capítulo V. Espacificación de modelos econométricos y pruebas de escogencia --Parte tres. Estimulación de modelos de ecuaciones simultáneas --Capítulo VI. Modelos de Ecuaciones simultáneas --Parte Cuartro. Estimulación de modelos dinámicos --Capítulo VII. Series de tiempo univariadas --Capítulo VIII: Modelo de vectores Autorregresivos Var .... Capítulo IX: Modelos de series de tiempo autorregresivo y rezagos distribuidos --Parte Cinco. Estimulación de modelos no lineales --Capítulo X: Modelos no lineales --Parte Seis. Modelos con variables Binarias --Capítulo XI. Estación de modelos con variables Binarias -- Capítulo XII: Modelos de regresión con variable endógena binarias --Parte Siete. Modelos con datos de Panel --Capítulo XIII: Modelos para datos de panel.
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Item type Current location Collection Call number Copy number Status Date due Barcode
Libro Libro Biblioteca Especializada Sede C
General 		Colección General 330.015195 M617e (Browse shelf) 1 Available 001361
Libro Libro Biblioteca Especializada Sede C
General 		Colección General 330.015195 M617e (Browse shelf) 2 Available 001362

Incluye índice

Incluye bibliografía.

Parte Uno. Fundamentos del modelo de regresión lineal --Capítulo I : Introducción a los conceptos básicos --Parte Dos. Supuestos Expost del modelo clásico de regresión lineal --Capítulo II: No multicolinealidad --Capítulo III. Homocedasticidad --Capítulo IV. No autocorrelación --Capítulo V. Espacificación de modelos econométricos y pruebas de escogencia --Parte tres. Estimulación de modelos de ecuaciones simultáneas --Capítulo VI. Modelos de Ecuaciones simultáneas --Parte Cuartro. Estimulación de modelos dinámicos --Capítulo VII. Series de tiempo univariadas --Capítulo VIII: Modelo de vectores Autorregresivos Var .... Capítulo IX: Modelos de series de tiempo autorregresivo y rezagos distribuidos --Parte Cinco. Estimulación de modelos no lineales --Capítulo X: Modelos no lineales --Parte Seis. Modelos con variables Binarias --Capítulo XI. Estación de modelos con variables Binarias -- Capítulo XII: Modelos de regresión con variable endógena binarias --Parte Siete. Modelos con datos de Panel --Capítulo XIII: Modelos para datos de panel.

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